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期权价格的上升也意味着期权隐含波动率的上升

发布时间:2020/03/22 丨 文章来源:未知 丨 浏览次数:

股指期货开户波动率是用于衡量期货标的价格变化幅度的指标。它不考虑价格变化的方向,如果在短期内商品的期货或期权价格有可能发生大幅度变化,则这个商品标的物是高波动性的。商品期货标的波动率大小跟其期权的价格成正比关系,即波动率增大,看涨期权和看跌期权的价格均会上涨;波动率缩小,则看涨期权和看跌期权的价格就会下跌。商品期权  
如果股指期货多少钱一手价格有大幅波动的风险,那么投资者将会提前买入期权来避险。这样的话,期权市场就会出现期权的净买入量,从而推高期权的价格。期权价格的上升也意味着期权隐含波动率的上升。如果商品期货价格大幅波动的风险降低,那么买入期权来避险的人就会减少,期权的净卖出量将会占据上风,从而导致期权价格的下跌,即隐含波动率下跌。因此,投机者在期权交易中,往往通过比较期权波动率的以往水平和现行水平,做出买入或者卖出期权的判断。假如期货价格没有波动,期权的设置也就毫无意义了。从这一点来说,期权交易的实质就是波动率交易。  
波动率交易是指交易者寻找期权波动率可能出错的情况,从而建立一个有利可图的头寸,其目的在于发现波动率是超高值还是超低值,对标的物本身价格走势并不考虑。
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